Введение
Актуальность темы данной дипломной работы определяется необходи¬мостью поиска эффективных путей перехода российской экономики к циви¬лизованному рынку. Разработка этой проблемы на уровне банковской сис¬темы и коммерческих банков, является ее основой, требует особого внима¬ния, поскольку именно эффективная деятельность последних во многом оп¬ределяет успех экономики и ее адаптацию в мировой системе хозяйствова¬ния. Банкротство каждого банка является настоящим потрясением для обще¬ства, поскольку ведет к ухудшению положения такого количества субъектов рыночного хозяйствования, с которым не сравнится банкротство любой дру¬гой фирмы. Поэтому не единственным, но совершенно необходимым усло¬вием успешного перехода России к цивилизованным рыночным отношениям является эффективность работы коммерческих банков на основе современ¬ных методов ведения бизнеса. Исторически банки были первыми по настоя¬щему рыночными структурами, возникшими после падения командно-адми¬нистративной системы хозяйствования. На сегодняшний день коммерческие банки, накопили определенную финансовую мощь и значительный потен¬циал рабочей силы - трудовые кадры, обладающие богатым опытом хозяйст¬вования в рыночных условиях, способные применить накопленный разви¬тыми странами опыт ведения банковского дела. Российские коммерческие банки начинают понимать, что без опоры на реальный сектор невозможно обеспечить доходную деятельность в долгосрочной перспективе. Поэтому банки начинают не только кредитовать предприятия на инвестиционные цели, но и подтягивать качество управления как предприятиями, так и инве¬стиционными проектами.
Повышение конкуренции на банковском рынке, вхождение процентной маржи в нормальные, естественные для рынка рамки, заставляют коммерче¬ские банки использовать все современные банковские наработки в области качественного управления для повышения доходности своей деятельности. Поскольку процентные доходы являются основным источнком прибыли банка, то вполне понятен интерес к разработке и осуществлению эффектив¬ной политики.
Особенностью изучения в данной работе является то, что изучается деятельность работающих сегодня коммерческих банков в области предос¬тавления кредитных услуг, связанных с выплатой и получением процентных платежей, исследуется влияние на разработку и осуществление процентной политики банка его положения и внешней среды, выделяются основные фак¬торы, определяющие процентную политику, анализируется характер и сте¬пень их влияния в условиях быстро меняющегося и интенсивно развивающе¬гося финансового рынка. Предлагается конкретные рекомендации, позво¬ляющие свести процентную политику российских банков в единый блок и повысить их эффективность.
Если раньше процентная политика рассматривалась в основном на ос¬нове опыта западных стран, то в настоящее время, сосредоточена лишь на процентной политике в области отдельных итераций - прежде всего кредит¬ных. Попытки рассмотреть процентную политику в целом, как единый взаи¬мосвязанный блок, захватывающий практически все активно-пассивные опе¬рации, встречаются крайне редко. Предметом данного исследования является система экономических отношений, связанных с деятельностью коммерче¬ских банков и их ролью в современной российской экономике, и в свою оче¬редь решение проблемы разработки и реализации эффективной процентной политики банка.
Цель работы состоит в том, чтобы на основе анализа опыта западных и отечественных банков выработать схему принятия оптимальных решений как в целом по процентной политике коммерческого банка, так и по операциям с учетом главной результирующей процентной политики - доходности дея¬тельности банка, а также специфики коммерческого банка как института.
В соответствии с поставленной целью, определены следующие задачи:
- провести анализ сложившейся практики деятельности российских коммерческих банков в области проведения и реализации политики;
- обосновать необходимость эффективной и гибкой процентной поли¬тики для успешной деятельности коммерческих банков в быстро меняю¬щихся реалиях российского рынка, как на данном этапе, так и в перспективе;
- выделить и систематизировать основные фактры определяющие проанализировать степень влияния и изменение роли названных факторов на реализацию и разработку процентной политики банка.
Теоретической и методологической основой дипломной работы явля¬ются труды отечественных и зарубежных экономистов по вопросам, связан¬ным с изучением работы коммерческих банков. Научная новизна дипломного исследования заключается в следующем:
- сформулированы цели и задачи процентной политики в системе об¬щеэкономической стратегии;
- выявлены основные тенденции, сложившиеся за последние годы в структуре процентных ставок;
- выделены и классифицированы основные факторы процентной поли¬тики;
- проанализирована степень влияния факторов на разработку и эффек¬тивность проведения процентной политики, и изменение их роли в зависимо¬сти от изменения рынка.
Оглавление
Введение... ...3
1.Процентная политика коммерческого банка 6
1.1. Процентная политика ее цели и задачи.9
1.2. Влияние процентной политики на кредитные операции14
1.3. Пути совершенствования кредитной политики...27
2. Моделирование процентной ставки ...32
2.1. Моделирование рыночной процентной ставки.. 34
2.2. ЦБ как регулятор процентной политики государства. ..38
2.3. Ценовая динамика российского финансового рынка 50
3. Анализ процентной политики коммерческого банка (на материалах ΑКБ Ренессанс) ..65
3.1. Модель процентной ставки банка.70
3.2. Анализ полученных результатов .76
Заключение 78
Список литературы83
Приложения...
Список литературы
3. Банковское дело: Учеб./ Под ред. Г.Г. Коробовой. М.: «Юрист». 2002.- 325 с.
4. Банковское дело: стратегическое руководство / Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. 2-е изд. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2001. 432 с.
5. Батракова А.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учеб. пособие. М.: Логос, 2002.- 152 с.
6. Батракова А.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Логос, 2002. 344 с.
7. Бездудный М.А. Типология регионов России по уровню развития банков¬ской деятельности // Банковское дело 2003. - № 11. С. 36-37
8. Беляков А.В. процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит 2001. - № 2 (74). С. 3-18
9. Березнев А.С. Управление соотношением «ликвидность-доходность» в коммерческих банках // Бухгалтерия и банки 2003. - № 3 с. 33-41. - № 4. С. 51-58
10. Богрецов А.Б. Влияние параметров кредита на размер процентной ставки коммерческих банков // Банковские услуги 2003. - № 2. С. 8-13
11. Гойденко Ю.Н. Стратегия ценообразования в коммерческих банках // Банковские услуги 2002. - № 8. С. 14-18
12. Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балан¬сом коммерческого банка // Банковское дело 2002. - № 2. С. 4-7
13. Зражевский В.Н. Минимизация рисков основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками // Аналити¬ческий банковский журнал 2002. - № 4. С. 8-13
14. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банка // Деньги и кре¬дит 2000. - № 5. С. 20-26
15. Кашафетдинов Ш.В. Методы оценки процентными рисками // Банков¬ские услуги 2003. - № 1. С. 13-17
16. Ключников В.М. Экономико-статистический анализ структуры и дина¬мики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка // Финансы и кредит 2003. - № 12. С. 16-24
17. Кулаков А.С. Управление активами и пассивами банка // Финансы и кре¬дит 2002. - № 17. С. 2-17
18. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков: Учебник. М.: Фи¬нансы и статистика, 2000. 255 с.
19. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2003. 247 с.
20. Матовников Н.Ю. Снижение процентных ставок риски и возможно¬сти // Банковское дело 2001. - № 10. С. 49-55
21. Основы банковского дела в РФ: Учеб. пособие / Под ред. О.Г. Семе¬нюты Р-н-Д: Феникс, 2001. 145 с.
22. Основы банковской деятельности (Банковское дело): Учеб. пособие / Под ред. К.Р. Тагирбекова. М.: ИНФРА-М, «Весь мир», 2001. 715 с.
23. Ольхова Р.Г. Современный банк: от оценки рентабельности до особенно¬стью системы управления доходностью // Банковские услуги 2001. - № 7-8. С.32-38.
24. Пешанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2001. 320 с.
25. Печалова М.Ю. Организация риска менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и зарубежом 2001. - № 1. С. 34-35
26. Рыкова Н.Н. Эффективность кредитной политики региональных банков // Банковские услуги 2003. - № 2. С. 19-24
27. Стратегия развития банковского сектора РФ // Деньги и кредит 2002. - № 1. С. 5-20
28. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менедж¬мент) / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: «Юристь», 2003. 688 с.
29. Финансовое прогнозирование в экономических системах: Учеб. посо¬бие для вузов / Под ред. Н.И. Костиной, А.А. Алексеева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 285 с.
30. Черкасов В.Е. Банковские операции: финасовый анализ. М.: Издатель¬ство «Косалтбанкир», 2001. 288 с.
31. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке: Учебник М.: Финансы и статистика, 2000. 355 с.
32. Штырова И.А. Управление кредитным риском // Банковские услуги 2003. - № 8. С. 42-48.