Вариант 6. 1.Клиент дал поручение купить швейцарские франки за датские кроны на условиях 2-х месячного форварда по курсу, не выше чем 1.1100крон за франк. Возможна ли сделка, если курсы валют составляют USD/DDKUSD/CHF Спот 1,4950 -1,4960 1,2570 -1,2598 2 мес. 3-5 12-8 Ответ: Рассчитаем 2-х месячный форвардный курс USD/DDK: 1,4947 – 1,4955. Рассчитаем 2-х месячный форвардный курс USD/CHF: 1,2558 – 1,2590. Форвардный курс CHF/DDK: 1,4955/1,2590 = 1,1878. Сделка невозможна. 2. С целью хеджирования валютного риска фирма заключает форвардный контракт на покупку JPY за CHF сроком на один месяц. Определите расходы фирмы по хеджированию в процентах годовых при следующих исходных данных. USD/ JPY USD/CHF Спот 0.9530 -0.9548 0.8717 -0.8725 1 мес. 13 -15 45-47 Ответ: Продадим JPY по 0,9548 + 0,0015 = 0,9563. Купим CHF на условии форварда: 0,8717 + 0,0045 = 0,8762 Форвардный курс CHF/JPY: 0,8762/0,9563 = 0,9162. Курс спот: 0,8717/0,9548 = 0,9129. Дисконт 33pips. Расходы: 0,0033/0,9129*100%*12 = 0,36%*12 = 4,34% годовых.
Вариант 6. 1.Клиент дал поручение купить швейцарские франки за датские кроны на условиях 2-х месячного форварда по курсу, не выше чем 1.1100крон за франк. Возможна ли сделка, если курсы валют составляют USD/DDKUSD/CHF Спот 1,4950 -1,4960 1,2570 -1,2598 2 мес. 3-5 12-8 2. С целью хеджирования валютного риска фирма заключает форвардный контракт на покупку JPY за CHF сроком на один месяц. Определите расходы фирмы по хеджированию в процентах годовых при следующих исходных данных. USD/ JPY USD/CHF Спот 0.9530 -0.9548 0.8717 -0.8725 1 мес. 13 -15 45-47 3. Выберите цель валютного клиринга: а) выравнивание платежного баланса с использованием золотовалютных резервов; б) получение льготного кредита от контрагента, имеющего пассивный платежный баланс; в) ответные меры на дискриминационные действия др. гос.; г) возвратное финансирование страной с активным платежным балансом страны с пассивным платежным балансом. 4. Назовите основные цели, для которых создаются международные финансовые организации: а) проведение операций на международных валютных и фондовых рынках для стабилизации и регулирования мировой экономики, поддержания и стимулирования международной торговли; б) развитие системы межгосударственного кредитования гос. проектов и финансирования бюджетного дефицита; в) осуществление распределения мировых природных ресурсов; г) регулирования стоимости золота. 5.Стоимость внешнеторгового контракта -100тыс. USD. Валюта платежа- DDK. На момент подписания контракта USD/DDK =1.5200. Какой будет сумма платежа, если на момент расчета курс доллара возрастет на 20%?
-