Рынок ценных бумаг (задачи 13 шт)

1. На какой временной период должен быть вложен капитал при простой процентной ставке 9% годовых, чтобы обеспечить трехкратный доход.
2. Определите, какой реальной убыточностью обладает финансовая операция, если при уровне инфляции 11% в год капитал вкладывается на один год под номинальную ставку 9% годовых при ежемесячном начислении.
3. Определите, под какую процентную ставку выгоднее поместить капитал в сумме 500000 рублей на пять лет:
4. Акция номинальной стоимостью 100 руб. приобретена инвестором с коэффициентом 1,4 и продана на 3 год после приобретения за 75 дней до выплаты дивидендов. За первый год ставка дивиденда составила 18% годовых; за 2-ой год – 20% годовых; за 3-ий – 35% годовых. Индекс динамики цены продажи 1,2. Определите совокупную доходность акции.
5. Инвестор А купил акции по цене 20,250 руб., через три дня инвестор А перепродал акции инвестору Б. Инвестор Б перепродал акции инвестору С по цене 59,900 руб. По какой цене инвестор Б купил акции у инвестора А, если они обеспечили себе одинаковую доходность.
6. Облигация номиналом 10000 руб., выпущенная на 5 лет, приобретена по курсу 1,20. Рассчитайте доход по облигации, если на нее ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 8% годовых.
7. Номинал облигации, до погашения которой осталось пять лет равен 1000 руб. Купон 15% и выплачивается 1 раз в год. Определите рыночную стоимость облигации, если она обеспечила доходность к погашению 20% годовых.
8. Для погашения долга величиной 100000 руб. со сроком погашения 18 апреля, заемщик выплатил кредитору 2 векселя:
1-й вексель на сумму 10000 руб., сроком погашения 25 июня;
2-й вексель на сумму 20000 руб. сроком погашения 5 июля.
И два векселя одинаковой номинальной суммой, сроком погашения:
1-й вексель 18 мая;
2-й вексель 3 июня.
Определите номиналы векселей при ставке 6% годовых.
9. Вексель номиналом 500.000 руб., сроком погашения 10 сентября учтен банком 13 мая при ставке 5% годовых. Найдите сумму дисконта и дисконтную величину по векселю.
10. Рыночная цена акции 106 руб./акция. Цена подписки акции по варранту 105 руб./акция. На 1 варрант можно купить 10 акций. Определите стоимость варранта.
11. Предположим, что ставка, свободная от риска, составляет 8%. Ожидаемая доходность на рынке составляет 14%. Если конкретный вид актива имеет β = 0,6, то какова ожидаемая доходность этого, основываясь на САРМ? Если другой актив имеет ожидаемую доходность 20%, то какой должен быть β коэффициент?
12. Текущий курс акций составляет 30 долл. Инвестор соглашается купить опцион за 200 долл. На покупку 100 акций по 35 долл. через два месяца. Допустим, что к назначенному сроку курс акций поднимется до 50 долл. Какова годовая ставка процента на вложенные в покупку опциона 200 долл.?
13. Участник фондового рынка открыл длинную позицию по фьючерсному контракту на поставку 100 акций через три месяца по цене 30 руб. Одновременно он открыл короткую позицию на поставку акций через 3 месяца по цене 31 руб. Рассчитайте доходы и убытки участника срочно рынка, если в момент исполнения контракта рыночная цена акции:
1) 32 руб.;
2) 30 руб.;
3) 28 руб.